بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی

Authors
abstract

در بیست سال گذشته تغییرات وسیع نرخ ارز تاثیرات بسیاری بر نظام اقتصادی کشور داشته است. در سال های اخیر نیز به علت افزایش بیش از حد قیمت یورو و نوسانات سایر ارزها، بسیاری از سرمایه گذاران، واردکنندگان و بانک های تجاری متضرر شده اند . از سوی دیگر سرمایه گذاران ایرانی توجه چندانی به متغیر ریسک در کنار متغیر بازده ندارند و آن را معیار مهمی برای سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند. در این مقاله مجموعه ای از تبادلات میان اهداف ریسک و بازده به همراه تحلیلی از سرمایه گذاری بانک سپه ایران در یک سبد ارزی تخصیص یافته ارائه و جهت بهینه سازی این مدل دو معیاره از رویکرد معتبر معیار جهانی استفاده و نتایج آن با روش تابع مطلوبیت مارکویتس p = 2,  با فرض (wgc) وزن دار ١ نتایج بهتری را ایجاد و مدل wgc مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که روشدو معیاره با سیاست سرمایه گذاری ارزی ایران ( مبنی بر تمرکز کمتر روی ارز دلار آمریکا ) سازگارتر است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه‌ سازی شده

 مسئلۀ بهینه­سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه­گذاری، هنگامی­که وضعیت و محدودیت­های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، به سادگی با استفاده از شیوه­های دقیق ریاضی، مانند برنامه­ریزی درجۀ دوم، حل نمی­شود. از سوی دیگر، اغلب مدیران ترجیح می­دهند به جای مدیریت سبد بسیار بزرگ، سبد کوچکی از دارایی­ها را اداره کنند. این مسئله را می‎توان به محدودیت­های کاردینال، یعنی محدودیت­های حداقل و حداکثر تعداد دار...

full text

بهینه سازی حذف نیترات از محلول های آبی به روش الکتروکوگولاسیون با استفاده روش پاسخ سطح

زمینه و هدف: نیترات یکی از مهم ترین آلاینده های موجود در طبیعت است که تهدیدی جدی برای بهداشت و سلامت انسان و کیفیت منابع آبی محسوب می شود. یکی از کارآمدترین روش های حذف این آلاینده، الکتروکواگولاسیون می باشد. روش بررسی: این مطالعه تجربی، در مقیاس پایلوت انجام گردید. نمونه ها به صورت سنتتیک و در غلظت های 300-100 میلی گرم بر لیتر نیترات تهیه گردید. متغیرهای مستقل شامل زمان واکنش، اختلاف پتانسیل ا...

full text

مدل سازی ریاضی سرطان و طراحی پروتکل شیمی درمانی بهینه با استفاده از معیار پایداری لیاپانوف

مقدمه: مدل های ریاضی رشد و تکثیر سلولی می توانند به شبیه سازی رفتار سلول های سرطانی در تقابل با سلول های سالم، دستگاه ایمنی بدن و دارو های شیمیایی مورد استفاده در درمان سرطان و نیز تخمی ن و اندازه گیری می زان سمی ت دارو ها و تأثیرات آن ها بر روی بافت های سالم بپردازند. یکی از اهداف مهم مدل سازی ریاضی سرطان، یافتن نحوه و ساختار رشد سلول های سرطانی و تعیین یک الگوی کنترلی مناسب برای تزریق دارو به...

full text

بهینه سازی حذف سرب از محلول آبی با استفاده از یک نانوکامپوزیت کربنی به روش تاگوچی

آلودگی آب به فلزات سنگین به لحاظ مخاطرات آن برای سلامت انسان، به عنوان یک مشکل بهداشتی جدی در جهان مطرح است. از این رو حذف این آلاینده‌ها از محیطهای آلوده حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر نانوکامپوزیت کربنی از گرافن اکساید و کربن فعالِ تهیه شده از زائدات لیگنوسلولزی ساخته شد و سپس شرایط بهینه حذف سرب توسط آن به روش تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت و اثر 4 عامل موثر بر جذب، شامل دوزهای مختلف جاذب، مقادی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهشنامه بازرگانی

جلد ۱۴، شماره ۵۳، صفحات ۱-۲۲

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023